Caro, Norma Patricia <br/><br/>
Integrado ciencia de datos y teoría de carteras. Una aplicación de la teoría de Markowitz con Python / 
Norma Patricia Caro [y otros]. 
 - p. 7-18 ;  28 x 19 cm. 
<br/><br/> Se descontinúa la encuadernación de la revista.  Este artículo explora la aplicación práctica de la teoría moderna de carteras, introducida por Markowitz en 1952, la cual transformó significativamente el campo de las finanzas al integrar el riesgo en la toma de decisiones de inversión. Los enfoques tradicionales de inversión se centraban principalmente en maximizar los rendimientos sin considerar de manera sistemática el riesgo. La frontera eficiente de Markowitz permite a los inversores maximizar el rendimiento esperado para un nivel de riesgo dado o minimizar el riesgo para un nivel específico de rendimiento esperado. El estudio demuestra cómo estos principios pueden adaptarse al entorno financiero a  
<br/><br/><label>ISSN: </label>0329-3475 
<br/><br/><label>Source: </label> Producción de la UCEL  Restringida  Impresa 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>CIENCIAS SOCIALES
<br/><br/><label>Subjects--Index Terms: </label>TEORIA DE CARTERAS  MARKOWITZ FRONTERA EFICIENCIA  DIVERSIFICACION PYTHON 
<br/><br/><label>Universal Decimal Class. No.: </label>PP303